PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Популярные сравнения:
^DWCF с OMXS.L ^DWCF с SPY ^DWCF с DAX ^DWCF с ^GSPC ^DWCF с DIA ^DWCF с ACWI ^DWCF с BRK-B ^DWCF с FNGU ^DWCF с FNGS ^DWCF с QQQ
Популярные сравнения:
^DWCF с OMXS.L ^DWCF с SPY ^DWCF с DAX ^DWCF с ^GSPC ^DWCF с DIA ^DWCF с ACWI ^DWCF с BRK-B ^DWCF с FNGU ^DWCF с FNGS ^DWCF с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) показал доход в 0.59% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DWCF составила 10.21%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

^DWCF

С начала года

0.59%

1 месяц

15.46%

6 месяцев

-0.36%

1 год

11.07%

3 года

14.36%

5 лет

14.46%

10 лет

10.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DWCF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-2.00%-6.05%-0.77%6.91%0.59%
20241.02%5.28%3.11%-4.48%4.59%2.98%1.76%2.00%1.94%-0.79%6.52%-3.13%22.21%
20236.87%-2.48%2.46%0.91%0.25%6.71%3.51%-2.13%-4.89%-2.78%9.18%5.22%24.06%
2022-6.08%-2.65%3.10%-9.09%-0.37%-8.54%9.28%-3.94%-9.45%8.06%5.07%-6.02%-20.80%
2021-0.42%3.07%3.35%5.05%0.32%2.42%1.63%2.73%-4.64%6.63%-1.60%3.68%24.01%
2020-0.24%-8.36%-13.97%13.13%5.15%2.16%5.53%7.02%-3.80%-2.23%12.04%4.36%18.72%
20198.48%3.29%1.28%3.87%-6.66%6.85%1.35%-2.22%1.57%2.01%3.57%2.72%28.42%
20185.21%-3.89%-2.14%0.25%2.60%0.52%3.24%3.26%0.02%-7.50%1.77%-9.48%-7.04%
20171.84%3.47%-0.08%0.93%0.79%0.77%1.78%-0.05%2.30%2.06%2.79%0.87%18.89%
2016-5.78%-0.28%6.84%0.51%1.56%0.01%3.87%0.01%0.03%-2.30%4.18%1.78%10.31%
2015-2.88%5.57%-1.19%0.36%1.18%-1.87%1.54%-6.21%-3.12%7.74%0.33%-2.20%-1.51%
2014-3.22%4.52%0.37%-0.03%1.96%2.37%-2.11%3.97%-2.28%2.64%2.21%-0.18%10.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DWCF составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index показал максимальную просадку в 56.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 989 торговых сессий.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Total Stock Market Index составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.81%10 окт. 2007 г.3699 мар. 2009 г.9891 февр. 2013 г.1358
-50.22%27 мар. 2000 г.6639 окт. 2002 г.117816 апр. 2007 г.1841
-35.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-33.68%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.42826 июл. 1989 г.501
-26.31%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.32129 янв. 2024 г.518

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...